Asymptotically Efficient Importance Sampling for Bootstrap


Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

The Large Deviation Principle is proved for the conditional probabilities of moderate deviations of weighted empirical bootstrap measures with respect to a fixed empirical measure. Using this LDP for the problem of calculation of moderate deviation probabilities of differentiable statistical functionals, it is shown that the importance sampling based on influence function is asymptotically efficient.

Авторлар туралы

M. Ermakov

Institute of Mechanical Engineering Problems RAS

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: erm2512@mail.ru
Ресей, St.Petersburg

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Springer Science+Business Media New York, 2016