Отправить статью по E-mail 
ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДИСТАНЦИОННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ С ЦЕНЗУРИРОВАННЫМ ОТКЛИКОМ
- Авторы: Родионов И.В.1
-
Учреждения:
- Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН
- Выпуск: Том 525, № 1 (2025)
- Страницы: 78-82
- Раздел: МАТЕМАТИКА
- URL: https://ogarev-online.ru/2686-9543/article/view/356789
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034504925050113
- ID: 356789
Цитировать
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Только для подписчиков
Аннотация
В работе рассматриваются асимптотические свойства коэффициента корреляции с цензурированным откликом, предложенного в работе [1] на основе широко известного коэффициента дистанционной корреляции. Показано, что этот коэффициент является состоятельной и асимптотически нормальной оценкой для соответствующей меры корреляции при минимальных условиях, а также установлена его сходимость к гауссовскому случайному шуму при независимости времени выживания и нецензурированного признака.
Об авторах
И. В. Родионов
Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН
Email: vecsell@gmail.com
Москва, Россия
Список литературы
- Edelmann D., Hummel M., Hielscher T., Saadati M., Benner A. Marginal variable screening for survival endpoints // Biometrical Journal. 2020. V. 62. No. 3. P. 610–626.
- Fan J., Lv J. Sure independence screening for ultrahigh dimensional feature space // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). 2008. V. 70. No. 5. P. 849–911.
- Gorst-Rasmussen A., Scheike T. Independent screening for single-index hazard rate models with ultrahigh dimensional features // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). 2013. V. 75. No. 2. P. 217–245.
- Song R., Lu W., Ma S., Jessie Jeng X. Censored rank independence screening for high-dimensional survival data // Biometrika. 2014. V. 101. No. 4. P. 799–814.
- Szekely G.J., Rizzo M.L., Bakirov N.K. Measuring and testing dependence by correlation of distances // Annals of Statistics. 2007. V. 35. No. 6. P. 2769–2794.
- Pan W., Wang X., Zhang H., Zhu H., Zhu J. Ball covariance: a generic measure of dependence in Banach space // Journal of the American Statistical Association. 2020. V. 115. No. 529. P. 307–317.
- Chatterjee S. A new coefficient of correlation // Journal of American Statistical Association. 2021. V. 116. No. 536. P. 2009–2022.
- Chen X., Chen X., Wang H. Robust feature screening for ultra-high dimensional right censored data via distance correlation // Computational Statistics & Data Analysis. 2018. V. 119. No. 3. P. 118–138.
- Szekely G.J., Rizzo M.L. Brownian distance covariance // Annals of Applied Statistics. 2009. V. 3. No. 4. P. 1236–1265.
- Lyons R. Distance covariance in metric spaces // Annals of Probability. 2013. V. 41. No. 5. P. 3284–3305.
- Huo X., Szekely G.J. Fast computing for distance covariance // Technometrics. 2016. V. 58. No. 4. P. 435–447.
- Serfling R. Approximation Theorems in Mathematical Statistics. Hoboken, US: John Wiley & Sons, 1980. 371 p.
- Andersen P., Borgan O., Gill R., Keiding N. Statistical Models Based on Counting Processes. N.Y.: Springer, 1993. 706 p.
- van der Vaart A. Asymptotic statistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 443 p.
- Barber R.F. Hoeffding and Bernstein inequalities for weighted sums of exchangeable random variables // Electronic Communications in Probability. 2024. V. 29. P. 1–13.
Дополнительные файлы
