Новый подход к объяснению относительно высокой вероятности кризисов на финансовых рынках

В статье предлагается модель, в основе которой лежит гипотеза о квантовой природе воздействия информации на финансовые рынки. Показано, что на информационно насыщенных, волатильных финансовых рынках ценовые выбросы реально ожидаемы. Проблеме исследования причин крахов финансовых рынков и методам их прогнозирования посвящено множество работ, выполненных как финансовыми аналитиками, так и математиками. Сама тема подчас провоцирует на эффектные заявления и выводы, зачастую не имеющие под собой каких-либо убедительных оснований. Однако существует и ряд серьёзных подходов, позволивших получить в последние годы обнадёживающие результаты. Большинство из них так или иначе связаны с эконофизикой - областью экономики, смежной с физикой. В русле данного направления лежат и наши исследования, развивающие неожиданный аспект решения проблемы.

финансовые рынки, цены активов, ценовые выбросы, риски, квантовый характер информации, резонансные явления, плотность вероятности, волновая функция, квантовый осциллятор