Эмпирический анализ взаимодействий игроков олигополии банковского рынка рф на основе предположительных вариаций

Рассматривается олигополистический российский рынок банковского кредитования физических лиц с точки зрения взаимодействия игроков. Рассчитывается показатель Герфиндаля – Хиршмана, доказывающий, что российский банковский рынок является олигополистическим. Взаимодействие крупных банков описывается при помощи объемных предположительных вариаций, т.е. предположений игроков о влиянии их действий на поведение конкурентов относительно объемов выдачи кредитов физическим лицам. Объемные предположительные вариации в работе рассчитаны на основе эмпирических данных. Статистические данные для расчетов взяты из официальных отчетностей банков. При этом рассмотрено два случая. В первом случае рассмотрены предположительные вариации крупнейшего олигополиста на рынке по отношению к конкурентному окружению, т.е. к другим игрокам рынка или к другим банкам. Во втором случае рассмотрены предположительные вариации крупнейшего олигополиста по отношению к каждому отдельному конкуренту, т.е. банку. Для обоих случаев представлены зависимости объемных предположительных вариаций игроков от долей объемов кредитования банков. Основной полученный результат заключается в том, что объемные предположительные вариации крупнейшего банка положительные, то есть на расширение объемов кредитования банка конкуренты будут реагировать расширением объема собственного кредитования и наоборот.

банки, кредитование физических лиц, предположительные вариации, олигополия