Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem

Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке

Авторы: Муравлёв А.А.¹
Учреждения:
1. Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Выпуск: Том 75, № 2 (2020)
Страницы: 193-194
Раздел: Статьи
URL: https://ogarev-online.ru/0042-1316/article/view/133612
DOI: https://doi.org/10.4213/rm9912
ID: 133612

Цитировать

Открытый доступ
Доступ закрыт

Доступ предоставлен
Доступ закрыт

Только для подписчиков

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук

Email: almurav@mi-ras.ru
кандидат физико-математических наук, без звания

J. Breakwell, H. Chernoff, Ann. Math. Stat., 35:1 (1964), 162–173
U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296
И. В. Гирсанов, Теория вероятн. и ее примен., 5:3 (1960), 314–330
A. Irle, O. Kubillus, V. Paulsen, J. Appl. Probab., 38:1 (2001), 67–79
T. L. Lai, Ann. Statist., 1:4 (1973), 659–673
В. С. Михалевич, Вестн. Киев. ун-та, 1958, № 1, 101–104
Y. S. Mishura, Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes, Lecture Notes in Math., 1929, Springer-Verlag, Berlin, 2008, xviii+393 pp.
Г. М. Mолчан, Теория вероятн. и ее примен., 14:3 (1969), 556–559
А. А. Муравлeв, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194
A. Muravlev, M. Zhitlukhin, A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion, 2018, 13 pp.
I. Norros, E. Valkeila, J. Virtamo, Bernoulli, 5:4 (1999), 571–587
G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006, xxii+500 pp.
А. Н. Ширяев, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86
А. Н. Ширяев, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180

Доп. файлы

Действие

1. JATS XML