Nonlinear optimization problem of interdependent investment projects portfolio


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Resumo

The optimal portfolio problem of effect-interdependent investment projects is considered. An algorithm yielding the optimal solution based on the method of network programming is suggested. The performance of this algorithm is illustrated using an example.

Sobre autores

Z. Rudenko

Trapeznikov Institute of Control Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: zoya.rudenko@gmail.com
Rússia, Moscow

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