Управление процентными ставками в розничном банке
- Авторы: Бабиков В.Г.1, Бабиков О.В.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
- Выпуск: № 109 (2024)
- Страницы: 122-135
- Раздел: Управление в социально-экономических системах
- URL: https://ogarev-online.ru/1819-2440/article/view/284367
- DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2024.109.6
- ID: 284367
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследование поведения клиентов розничного банка позволяет получить некоторые закономерности, необходимые для построения модели сбалансированного распределения процентных ставок по пассивным финансовым инструментам. Решение этой задачи позволяет существенно повысить эффективность финансовой организации. В целях изучения поведения розничных клиентов банка и проработки методики построения модели сбалансированного распределения были исследованы два типа финансовых инструментов: текущие счета, срочные депозиты. Основным результатом настоящей работы является установление оптимального соотношения процентных ставок по остаткам на расчётных счетах при заданных процентных ставках по депозитам и при условии сформированных ожиданий изменения будущих рыночных процентных ставок. Вследствие чего банки получают удобный, универсальный, простой в~интерпретации подход для выработки оптимальной стратегии по управлению финансовыми инструментами. Входными параметрами для принятия управленческих решений при установлении процентных ставок являются поведенческие характеристики клиентов и ожидания руководства банка относительно поведения процентных ставок в будущие периоды. На практике описанный в~статье подход даёт существенную экономию издержек банка, которая может составлять до 10—15 \% от текущей стоимости фондирования.
Ключевые слова
Об авторах
Владимир Георгиевич Бабиков
ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Email: babikov@ipu.ru
Москва
Олег Владимирович Бабиков
ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Email: babikov.ov@phystech.edu
Москва
Список литературы
- КЕНДАЛЛ М.ДЖ., СТЬЮАРТ А. Теория распределений. –М.: Изд-во «Наука», 1966.
- ТЮРИН Ю.Н Непараметрические методы статистики. –М.: Изд-во «Знание», 1978.
- ХАСТИНГС Н., ПИКОК ДЖ. Справочник по статистиче-ским распределениям. – М.: Изд-во «Статистика», 1980.
- DE BONDT G. Interest rate pass-through. Empirical resultsfor the euro area // German Economic Review. – 2005. –Vol. 6(1). – P. 37–78.
- DIAMOND D.W., DYBVIG P.H. Bank runs, deposit insurance,and liquidity // Journal of Political Economy. – 1983. –Vol. 91(3). – P. 401–419.
- FECHT F., MARTIN A. Banks, markets, and efficiency //Annals of Finance. – 2009. – Vol. 5(2). – P. 131–160.
- HAKANSSON G., ZIEMBA W.T. Capital growth theory //In: Jarrow R.A., Maksimovic V., Ziemba W.T. (eds.): FinanceHandbook. – North-Holland, Amsterdam, 1995.
- HANNAN T.H., BERGER A.N. The rigidity of prices. Evidencefrom the banking industry // The American Economic Review. –1991. – Vol. 81(4). – P. 938–945.
- ILLES A., LOMBARDI M. Interest rate pass-through since thefinancial crises // BIS Quarterly Review. – 2013. – P. 57–66.
- KUTAN A.M., OZSOZ E., RENGIFO E.W. Cross-Sectional Determinants of Bank Performance under DepositDollarization in Emerging Markets // Emerging MarketsReview. – 2012. – Vol. 13(4). – P. 478–492.
- Oesterreichische Nationalbank and FinanzmarktaufsichtOsterreich 2008. Leitfaden zum Management des Zinsrisikosim Bankbuch.
- ROLFES B., BANNERT T. Die Kalkulation variabelverzinslicher Bankgeschafte: Handbuch Bankcontrolling / Eds.:Schierenbeck H., Rolfes B. – 2001. – P. 281–299.
- ROUSSEAS S. A Markup Theory of Bank Loan Rates // Journalof Post Keynesian Economics. – 1985. – Vol. 8, Iss. 1. –P. 135–144.
- SALOP S. Monopolistic competition with outside goods //Journal of Economics. – 1979. – Vol. 10(1). – P. 141–156.
- SIUDEK T., ZAWOJSKA A. Optimal Deposit and LoanInterest Rates Setting in Co-Operative Banks // ActaScientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2015. – Vol. 14(3). –Vol. 117–134.
- SOPP H. Interest rate pass-through to the rates of core depositsa new perspective. Discussion Paper // Deutsche Bundesbank. –2018. – Vol. 25.
Дополнительные файлы
