Мақаланы E-mail арқылы жіберу Filtration of stationary Gaussian statistical experiments
- Авторлар: Koroliouk D.V.1, Korolyuk V.S.2
-
Мекемелер:
- Institute of Telecommunications and Global Information Space of the NAS of Ukraine
- Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine
- Шығарылым: Том 229, № 1 (2018)
- Беттер: 30-35
- Бөлім: Article
- URL: https://ogarev-online.ru/1072-3374/article/view/240367
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-018-3660-0
- ID: 240367
Дәйексөз келтіру
Ашық рұқсат
Рұқсат берілді
Тек жазылушылар үшін
Аннотация
The filtration of stationary Gaussian statistical experiments is determined by a solution of the equation of optimum filtration, which is characterized by the two-dimensional matrix of covariances. The parameters of a filtered signal are set by empiric covariances.
Авторлар туралы
Dmytro Koroliouk
Institute of Telecommunications and Global Information Space of the NAS of Ukraine
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: dimitri.koroliouk@ukr.net
Украина, Kiev
Volodymyr Korolyuk
Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine
Email: dimitri.koroliouk@ukr.net
Украина, Kiev
Қосымша файлдар
